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François Dufresne

Coordonnées

Directeur, Professeur ordinaire
Département de sciences actuarielles


Contact
Francois.Dufresne@unil.ch
Extranef, bureau 206
Tél 021.692.33.74

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Enseignements

master Life Contingencies I
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
master Life Contingencies II
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
bachelor Mathématiques I
Formations concernées
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique
bachelor Mathématiques II
Formations concernées
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

Recherches

Axes de recherche

Analyse des critères de stabilité et de solvabilité des institutions d'assurances

Problèmes de tarification et théorie de la crédibilité

Théorie du risque
Distribution du montant total des sinistres et ses applications à la solvabilité et à la réassurance, modèles collectif et individuel

Evénements

Formations continues

21e Ecole d'été Internationale de l'Association Suisse des Actuaires
Suisse
Contact: François Dufresne
http://www.saa-iss.ch

Assistants

Julie Attanucci
julie.attanucci@unil.ch



page personnelle
  Kate Dassesse
kate.dassesse@unil.ch



page personnelle
 
Milène Dumont
milène.dumont@unil.ch



page personnelle
  Héloïse Labit Hardy
heloise.labithardy@unil.ch
Tél: (021 692) 3375
Bureau: Ext 105

page personnelle
 
Charbel Mirza
charbel.mirza@unil.ch
Tél: (021 692) 3389
Bureau: Ext 201

page personnelle
  Youssouf Toukourou
youssouf.toukourou@unil.ch
Tél: (021 692) 3426
Bureau: Ext 134

page personnelle
 

Publications

16 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Dufresne F. & Niederhauser E. (1997). Some analytical approximations of stop-loss premiums. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 25-47. [abstract]

Dufresne F. (1996). An Extension of Kornya's Method with Application to Pension Funds. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 171-181. [abstract]

Dufresne F. (1995). The Efficiency of the Swiss Bonus-malus System. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 29-42. [abstract]

Dufresne F. & Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12(1), 9-22. [url] [abstract]

Dufresne F. & Gerber H.U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10(1). [url] [abstract]

Dufresne F. & Gerber H.U. (1991). Rational ruin problems? A note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10(1), 21-29. [url] [abstract]

Dufresne F., Gerber H.U. & Shiu E.S.W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21(2), 177-192. [pdf] [abstract]

Dufresne F. & Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19(1), 71-90. [pdf] [abstract]

Dufresne F. & Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7(3), 193-199. [url] [abstract]

Dufresne F. & Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distribution and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7(2). [url] [abstract]

Actes de conférence (partie)

Viquerat S. & Dufresne F. (2008). How to get rid of round-off errors in recursive formulas. Insurance: Mathematics and Economics.

Stoica D. & Dufresne F. (2004). Evaluating the distribution of the discounted value of cash flows. Insurance: Mathematics and Economics.

Stoica D. & Dufresne F. (2003). Recursive calculation of moments and spproximation of the accumulated value of cash flows. Insurance: Mathematics and Economics.

Thèses

Gaille S., Dufresne F. (Dir.) (2010). Improving longevity and mortality risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.

Viquerat S., Dufresne F. (Dir.) (2010). On the efficiency of recursive evaluations with applications to risk theory. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [pdf] [abstract]

Stoica D., Dufresne F. (Dir.) (2007). Essays on the treatment of cash flows under stochastic interest rates. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [abstract]

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