Estimation économétrique
 


 

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Une des parties essentielles de ce cours consiste à estimer économétriquement le modèle que vous avez construit. Il s'agit donc d'avoir recours à des méthodes quantitatives et à des programmes informatiques pour juger la validité de votre modèle. A cet effet, veuillez consulter les références économétriques et les logiciels économétriques proposés sur ce site.

Conseil :  vérifiez toutes les hypothèses sur lesquelles se base la méthode économétrique choisie. Par exemple, la méthode des moindres carrés ordinaires suppose l'indépendance des perturbations (résidus). Si vous utilisez cette méthode avec des séries temporelles, contrôlez cette hypothèse, c'est-à-dire testez l'absence de corrélation sérielle de 1er ordre avec le test du Durbin-Watson (test uniquement valable pour des modèles n'employant pas de variable dépendante décalée dans le temps comme variable explicative). 

Vous devriez appliquer une large batterie de tests pour vérifier la robustesse de votre modèle. La littérature économétrique peut vous en fournir une quantité impressionnante. La plupart du temps, ces tests sont déjà programmés sur le logiciel statistique que vous emploierez.
 


Bibliographie économétrique 




GREENE William H., Econometric Analysis, cote BCU/E 330.105 TVA 76540
la bible de l'économétricien
 
KENNEDY Peter, A Guide to Econometircs, cote BCU/E 330.105 UMA 72766
un vrai guide à l'économétrie, clair, bien structuré, complet et plein d'intuition
 
AMEMIYA Takeshi, Advanced Econometrics, cote BCU/E 330.105 SDA 44843
la référence la plus rigoureuse en théorie économétrique  
 
INTRILIGATOR Michael D.,BODKIN Ronald G., HSIAO Cheng,
Econometric Models, Techniques, and Applications, cote BCU/E 330.105 UMA 7524
lie étroitement l'approche économique et économétrique
 
GRIFFITHS William E., JUDGE George G.,
The theory and practice of econometrics, cote BCU/E 330.105 SDA 27481
très employé
 
GRIFFITHS William E., HILL R. Carter, JUDGE George G.,
Learning and practicing econometrics, cote BCU/E 330.105 TVB 11008
très employé
 
PINDYCK Robert S., RUBINFELD Daniel L.,
Econometric models and economic forecasts, cote BCU/E 330.105 UMA 27762
pratique
 
HAMILTON James D., Time Series Analysis, cote BCU/E 311 TVB 12115
une des meilleures références en analyse des séries temporelles
 
HSIAO Cheng, Analysis of Panel Data, cote BCU/E 330.105 TVA 1221
une des meilleures références en économétrie des données de panel (p.ex. pooling)
 
MADDALA G.S., Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, cote BCU/E 330.105 SDA 47672
une des meilleures références en économétrie des variables qualitatives


 
 
 
 

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Logiciels économétriques


Eviews
Logiciel disponible sur le réseau informatique HEC.
N'hésitez pas à consulter l'Aide de ce programme, car elle est très bien réalisée.
Pour une introduction à l'utilisation de ce software, consultez le didacticiel Eviews.
MAIS Stata est encore mieux. Aussi disponible sur le réseau HEC, c'est le meilleur logiciel d'économétrie au monde !!!
Vous pouvez même apprendre à l'utiliser sur le site "Stata" de UCLA.
 
TSP
Logiciel similaire à EViews mais fonctionnant sous DOS au lieu de sous Windows.
  Egalement disponible sur le réseau informatique HEC.
 
SPSS
Logiciel statistique disponible sur le réseau HEC.
 
Microsoft Excel
Tableur de Microsoft disponible sur le réseau HEC.
 
Webec
Liens de Webec vers des programmes statistiques, économétriques et économiques.
 
Bill Goffe's statistical and computational software links
Liens du site Resources for the Economist on the Internet vers des programmes informatiques.

 
 
 
 

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