Didacticiel EViews




 

WB01434_.gif (237 octets)retour à estimation économétrique
 
 

Questions

Comment enregistrer les données statistiques que vous avez recceuillies ?
 
Comment générer une série de données à partir d'une ou plusieurs autres séries de données ?
Comment faire un graphique ?
Comment modifier l'intervalle de temps d'un échantillon ?
Comment faire une régression selon la méthode des moindres carrés ordinaires ?
Comment faire une régression selon la méthode des moindres carrés généralisés ?
Comment obtenir un autocorrélogramme des résidus d'une régression ?

Comment obtenir les résultats de tests statistiques ?

Comment désaisonnaliser ou lisser une série de données ?

Comment faire une prévision ?

Comment traiter un modèle basé sur un système d'équations simultanées ?
Comment faire un pooling ?

Quelles sont les principales commandes de EViews ?

 


Réponses

 
Enregistrer les données statistiques recceuillies

Sélectionnez dans le menu de EViews File New Workfile et indiquez le nom de votre feuille de calcul dans la boîte de dialogue. Après voir cliqué sur OK, une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Choisissez la fréquence qui correspond à votre série de données statistiques et indiquez la première et la dernière date de votre échantillon. A noter que si votre fréquence est trimestrielle, alors vous devez indiquer le trimestre après l'année en tapant par exemple 1980:1 à 1999:4. A la suite de ces opérations, votre feuille de calcul s'affiche sur l'écran. Vous pouvez dès lors enregistrer vos données. Tout d'abord, créer les séries de données dont vous disposez. A cet effet, cliquez sur ObjectNew et sélectionnez Serie en lui attribuant un nom. Répétez l'opération autant de fois que vous disposez de séries de données. Les différentes séries seront visibles sur votre workfile. Last but not least, vous devez introduire les données pour chaque série. Cliquez sur l'icône de la série concernée et sur le bouton Edit +/- de la nouvelle fenêtre. Il ne vous reste plus qu'à taper correctement vos données dans le tableau de la série concernée. Avant de fermer cette fenêtre, cliquez à nouveau sur Edit +/-.

Remarque : si vous disposez d'une coupe transversale au lieu d'une série temporelle, choisissez la fréquence undated et faites correspondre à chaque pays (s'il s'agit de pays par exemple) un numéro, soit pays 1, pays 2, ..., pays n où n représente le numéro du dernier pays.

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Générer une nouvelle série de données à partir d'autres séries

Après avoir ouvert votre workfile en sélectionnant File Open Nom du Workfile, employez la commande GENR en tapant une expression dans la ligne de commande située en-dessous du menu principal, telle que par exemple GENR NOUVELLESERIE=(SERIE1*SERIE2)/SERIE3. Ainsi, pour déflater une série du PIB nominal à partir de l'indice des prix, on pourrait avoir : 
GENR PIBREEL=PIBNOM/PRIX. Les opérateurs des expressions sont les classiques +, -, *, / et bien d'autres décrits dans l'aide du programme. La nouvelle série générée apparaît alors avec les autres séries sur votre feuille de travail. 

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Faire un graphique

Après avoir ouvert votre workfile en sélectionnant File Open Nom du Workfile, employez la commande PLOT suivie du nom de la série dont vous désirez obtenir le graphique. Par exemple, PLOT PIBREEL. Le graphique apparaît dans une fenêtre réduite. Agrandissez la fenêtre pour pouvoir observer le graphique en plein écran. Cliquez sur le bouton Options du menu graphique et choisissez les caractéristiques de votre graphique dans la nouvelle boîte de dialogue figurant sur votre écran. Lorsque vous fermez la fenêtre graphique, vous pouvez sauvegarder votre graphique en choisissant Name dans la boîte de dialogue qui apparaît. Votre graphique figurera alors dans votre workfile comme un objet graphique aux côtés des objets séries de données déjà présents.

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Modifier l'intervalle de temps

Après avoir ouvert votre workfile, tapez SMPL début de la période fin de la période dans la ligne de commande située en-dessous du menu principal. Par exemple, si vous disposez d'un échantillon qui commence en 1950 et s'achève en 1995, vous pouvez taper SMPL 1970 1990 pour limiter vos opérations à cette dernière période.

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Faire une régression selon la méthode des moindres carrés ordinaires

Après avoir ouvert votre workfile, tapez 
LS Nom de la variable expliquée C Noms des variables explicatives séparés par un espace
dans la ligne de commande situé en-dessous du menu principal. Par exemple, si l'on régresse la consommation sur le revenu en ayant créer auparavant les séries CONSOMMATION et REVENU, il faut écrire l'instruction LS CONSOMMATION C REVENU et le tableau suivant apparaît (le C représente la constante) :

LS // Dependent Variable is CONSOMMATION     
Sample: 1948 1994 
Included observations: 47     
Excluded observations: 0 after adjusting endpoints
Variable
 
C
REVENU
Coefficient

6086.105
0.861840

Std. Error

1045.405
0.010610

T-Statistic

5.821767
81.22654

Prob.T-Stat

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.993226
0.993075
2518.732
2.85E+08
-433.749
0.211522
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
85584.15
30267.53
15.70464
15.78337
6597.751
0.000000

    
Comme vous l'observez, ce tableau vous donne les principales valeurs caractéristiques d'une régression. Le menu de la fenêtre équation, dans laquelle figure la régression, vous permet d'accèder à différents aspects de la régression effectuée. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton Resids de ce menu, vous obtenez un graphique des résidus (perturbations).

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Faire une régression selon la méthode des moindres carrés généralisés
 
3 cas différents :

btzbul2a.gif (212 octets) vous faites un pooling et par conséquent Eviews emploie directement les MCG;

btzbul2a.gif (212 octets) vous transformez le problème en ramenant une situation qui nécessite l’application des MCG à une autre pour laquelle vous pouvez employer les MCO. Par exemple, si vous êtes confronté à un cas avec corrélation sérielle, vous pouvez appliquer dans certaines conditions une procédure de Cochrane-Orcutt en tapant la commande LS CONSOMMATION C REVENU AR(1), le terme AR(1) signifiant l’application de cette procédure de correction;

btzbul2a.gif (212 octets) vous procédez de la même façon que pour une régression selon les moindres carrés ordinaires, mais vous cliquez sur le bouton Estimate de la fenêtre equation pour choisir votre méthode d’estimation et/ou les options de celle-ci. Attention : choisissez les méthodes et paramètres adéquats en vous référant à la littérature économétrique. Il ne s’agit pas de se limiter à faire de l’économétrie presse-boutons.

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Obtenir un autocorrélogramme des résidus d'une régression

Après avoir effectué votre régression, cliquez sur le bouton view de la fenêtre equation, puis sélectionnez Residual Tests Correlogram. Indiquez l'ordre d'autocorrélation maximal souhaité. Si vous choisissez 3 par exemple, vous obtiendrez les autocorrélations des résidus de 1er ordre, de 2ème ordre et de 3ème ordre. Pour revenir aux résultats de la régression, cliquez sur le bouton stats.

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Effectuer des tests statistiques

Après avoir effectué votre régression, les tests t, F et de Durbin-Watson figurent directement dans la fenêtre equation. Pour calculer d'autres tests statistiques, cliquez sur le bouton view de la fenêtre equation et sélectionnez soit des Coefficient Tests, soit des Residuals Tests, soit des Stability Tests parmi la liste qui vous sera proposée à chaque fois. Pour revenir aux résultats de la régression, cliquez sur le bouton stats.

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Désaisonnaliser ou lisser une série

Dans la ligne de commande située sous le menu principal, tapez seas ou smooth puis indiquez le nom de la série concernée dans la boîte de dialogue. Une autre boîte de dialogue survient à l'écran dans laquelle vous opterez pour les méthodes et paramètres adéquats de désaisonnalisation ou de lissage.

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Faire une prévision

Après avoir effectué votre régression, cliquez sur le bouton forecast du menu de la fenêtre équation et choisissez à nouveau la méthode adéquate. Bien que cela puisse paraître de l'économétrie presse-boutons, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait à chaque fois. N'hésitez donc pas à consulter les références économétriques.

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Travailler avec un système d'équations simultanées

Après avoir ouvert votre workfile, cliquez sur Object New System et attribuez lui un nom. Une nouvelle fenêtre surgit sur l'écran. Ecrivez votre système sous forme structurelledans celle-ci. Les paramètres du système, comme les constantes ou les coefficients des variables s'écrivent C(1) C(2) C(3) ... C(n). Par exemple, on pourrait tapez le système suivant avec cinq paramètres à estimer :

CONSOMMATION = C(1) + C(2)*REVENU
INVESTISSEMENT = C(3) + C(4)*REVENU + C(5)*REVENU(-1)
REVENU = CONSOMMATION + INVESTISSEMENT + DEPENSESGOUVERNEMENT

A noter que REVENU(-1) signifie revenu à la période précédente.

Après avoir écrit votre modèle, vous pouvez l'estimer en cliquant sur le bouton estimate de la fenêtre système. Une boîte de dialogue vous demande alors de choisir la méthode d'estimation. Et c'est là que vous devez commencer à réfléchir afin de choisir la méthode adéquate. Pour davantage de renseignements, tapez system dans l'aide du programme et choisissez system estimation. Conseil : consultez aussi les références économétriques.
 
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Faire un pooling

En économétrie, on unit parfois des données en série temporelle à des données en coupe transversale. Le résultat peut alors être interprété comme une coupe transversale de séries temporelles ou une série temporelle de coupes transversales. Sélectionnez, après avoir ouvert votre workfile, Objects New Object et choisissez Pool en lui attribuant un nom. Identifiez les éléments qui permettront de différencier les pays ou les années dans la fenêtre qui apparaît à l’écran. Par exemple, si vous avez des variables pour 24 pays pour l’année 95 et 96, vous pouvez taper 95 et 96 comme identificateurs. Attention, afin que l’ordinateur puisse effectuer le pooling, vous devez avoir créer auparavant les séries correspondant aux différentes variables et faire apparaître l’identificateur dans leur nom. Dans notre exemple, les variables revenus aurait été nommées REVENU95 et REVENU96. Puis, cliquez sur le bouton sheet de la fenêtre Pool et tapez le nom des séries en remplaçant par un point d’interrogation ? l’identificateur dans le nom de la série. Par exemple, REVENU? PRIX? DEMANDE?. Un tableau de données surgit à l’écran. Cliquez sur le bouton Estimate de cette nouvelle fenêtre. Inscrivez le nom des variables en remplaçant l’identificateur par ? dans la fenêtre Pooled estimation. Par exemple, DEMANDE? dans Dependent Variable et REVENU? PRIX? dans Common coefficients. Choisissez les méthodes et paramètres adéquats en vous référant à la littérature économétrique et consultez l’aide du programme si nécessaire.

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Principales commandes de EViews

Les commandes que vous utiliserez le plus fréquemment sont en gras. Il est à noter que la plupart de ces commandes sont accessibles à travers de menus déroulants. L'Aide du logiciel vous expliquera parfaitement la façon d'employer toutes ces commandes. Si vous disposez d'EViews 3.1, n'oubliez pas de jeter un coup d'oeil à Object Reference, Commande Reference, Function Reference, Matrix & String Reference et Programming Reference à partir du menu d'aide.
 

ADD Test addition of variables
ADF Unit root test
AR Autoregressive error specification
ARCH Test
ASSIGN Assign name to series in model
AUTO Serial correlation LM test
BAR Bar graph of series
CAUSE Granger causality test
CCOPY Copy series from CITIBASE to data bank
CFETCH Fetch a series from CITIBASE into RAM
CHDIR Change subdirectory
CHOW Chow test for stability
CLABEL Read a CITIBASE series description
CLOSE Close object or file

COEF Declare coefficient vector
COINT Cointegration test
COR Correlation matrix
COV Covariance matrix
CREATE Create a new workfile
CROSS Cross correlations
D Delete objects from workfile
DATA Enter data from keyboard
EQUATION Define equation
EXIT Exit from EViews
EXPAND Lengthen workfile
FETCH Fetch objects from disk into the workfile
FIT Calculate fitted values
FOR For loop
FORECAST Compute a forecast
FREEZE Create a view object from a view

GENR Generate a new series from a formula
GROUP Create a group
HIST Histogram and normality test
IDENT Time series identification of residuals
IF statement
IDENT Identify a time series process
LOAD Load a workfile
LOGIT Estimate logit model
LS Least squares estimation
MA Moving average error specification
MATRIX Declare MATRIX object
MODEL Declare a model
NA Not available code
NEXT End of FOR loop
NRND Random number generator
PARAM Set parameters

PDL Polynomial distributed lag
PIE Pie chart
PLOT Line graph
PRINT Print objects
PROBIT Estimate probit model
PROGRAM Declare a program
R Rename object
READ Read data from a foreign disk file
RESET test
ROWVECTOR Declare a ROWVECTOR object
RUN Run a program
SAMPLE Declare a sample
SCALAR Declare a SCALAR
SAR Seasonal autoregressive term
SAVE Save the current workfile on disk
SCALAR Declare scalar

SCAT Scatter diagram of two series
SEAS Seasonal adjustment
SERIES Create a new series from a formula
SETCELL Insert contents into cell of table
SETCOLWIDTH Set width of cell of table
SETLINE Place a horizontal line in a table
SHOW Display objects
SMA Seasonal moving average term
SMOOTH Exponential smoothing
SMPL Specify the sample for series
SORT Sort the work file
STATS Descriptive statistics
STEP Step size in FOR loop
STOP Break out of loop

STORE Store objects on disk
SYM Declare a SYM object
SYSTEM Declare system of equations
TEST Specification and diagnostic tests
TO Upper limit of FOR loop
TSLS Two stage least squares
UROOT Unit root test
VAR Define a Vector Autoregression
VECTOR Declare a VECTOR object
WALD Wald test
WEND End of WHILE clause
WHILE Control statement
WHITE White's test for heteroskedasticity
WORKFILE Create or change workfile
WRITE Write a file with multiple series

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