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2000.01 Etude du contrôle du caractère économique des traitements basé sur les statistiques du Concordat des assureurs maladie suisses, (format PDF, 59 k)
André DUBEY et François DUFRESNE

99.02 Assurance-vie avec taux d'intérêt stochastique,
(format PDF, 448 k)
Tito SOLARI

99.01 Pricing Dynamic Investment Fund Protection
Hans U. GERBER et Gérard PAFUMI

98.07 Discounted Probabilities and Ruin Theory in the Compound Binomial Model
Shixue CHENG, Hans U. GERBER et Elias S.W. SHIU

98.06 Analyse de la variabilité des méthodes d'évaluation d'une compagnie d'assurances vie dans un contexte stochastique
Christine VERAGUTH

98.05 Analyse de sensibilité sur les méthodes d'évaluation d'une compagnie d'assurances vie
Paul-Antoine DARBELLAY

98.04 Investing for Retirement: Optimal Capital Growth and Dynamic Asset Allocation
Hans U. GERBER et Elias S.W. SHIU

98.03 Pricing Dynamic Solvency Insurance and Investment Fund Protection
Hans U. GERBER et Gérard PAFUMI

98.02 Principles and Application of Credibility Theory
Vincent GOULET
À paraître dans: Journal of Actuarial Practice

98.01 From Ruin Theory to Pricing Reset Guarantees and Perpetual Put Options
Hans U. GERBER et Elias S.W. SHIU

97.11 Approche critique des méthodes d'évaluation d'une compagnie d'assurance-vie (202 k, Word for Windows 6.0)
Paul-Antoine DARBELLAY

97.10 A Note on Optimal Parameter Estimation under Zero-Excess Assumptions
Vincent GOULET
À paraître dans: Insurance Mathematics and Economics

97.09 Crédibilité à classification croisée avec nombre de facteurs variable (121 k)
Vincent GOULET

97.08 Traitement géométrique et écriture généralisée d'un modèle de crédibilité à classification croisée
(117 k)
Vincent GOULET

97.07 Taux technique garanti et prestation en assurance-vie: évaluations dans le cadre de fonctions d'utilité
Carlo BROGGI

97.06 On the Discounted Penalty at Ruin in a Jump-diffusion and the Perpetual Put Option
Hans U. GERBER et Bruno LANDRY
Paru dans: Insurance Mathematics and Economics, vol. 22 (1998), 263-276

97.05 A Study of a Family of Equivalent Martingale Measures to Price an Option With an Application to the Swiss Market
Gérard PAFUMI
Paru dans: Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires (1997), 159-194

97.04 Pricing Perpetual American Option for Jump Processes
Hans U. GERBER et Elias S. W. SHIU
Paru dans: North American Actuarial Journal, vol. 2, no. 3 (1998), 101-112

97.03 Utility Functions : From Risk Theory to Finance
Hans U. GERBER et Gérard PAFUMI
Paru dans: North American Actuarial Journal, vol. 2, no. 3 (1998), 74-100

97.02 From Ruin Theory to Option Pricing
Hans U. GERBER et Elias S.W. SHIU
Paru dans: Proceedings of the 7th AFIR colloquium (1997)

97.01 Shifted Poisson Processes and the Pricing of Perpetual American Options
Frédéric MICHAUD

96.04 Some Analytical Approximations of Stop-Loss Premiums
François DUFRESNE et Eric NIEDERHAUSER
Paru dans: Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires (1997), 25-47.

96.03 Skewness and Stock Option Prices
Hans U. GERBER et Bruno LANDRY
Paru dans: North American Actuarial Journal, vol. 1, no. 3 (1997), 50-65

96.02 Taux technique garanti et évaluation des prestations en assurance-vie: Etude dans le Cadre d'un Modèle Stochastique
Carlo BROGGI

96.01 On the Time value of Ruin
Hans U. GERBER et Elias S.W. SHIU
Paru dans: North American Actuarial Journal, vol. 2, no. 1 (1998), 48-78.

95.06 Méthodes d'évaluation d'une compagnie d'assurances vie et de ses produits (264 k, Word for Windows 6.0)
Paul-Antoine DARBELLAY et Christine VERAGUTH
Résumé paru dans: Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, vol. 1 (1998)

95.05 An Extention of Kornya's Method with Application to Pension Funds
François DUFRESNE
Paru dans: Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires (1996), 171-181

95.04 Estimating the Probability of Ruin for Variable Premiums
Frédéric MICHAUD
Paru dans : Astin Bulletin, vol. 26 (1996), 93-105

95.03 On Approximations in Limited Fluctuation Credibility Theory
Vincent GOULET
Paru dans: Proceedings of the Casualty Actuarial Society, volume LXXXIV, (1997), 533-552

95.02 Actuarial Approach to Option Pricing
Hans U. GERBER and Elias S.W. SHIU
Paru dans: les Comptes-Rendus du Colloque AFIR (1995), 43-96

95.01 Un Regard Mathématique sur L'Option Russe
Frédéric MICHAUD

94.05 Pricing Russian Options with the Compound Poisson Process
Hans U. GERBER, Frédéric MICHAUD and Elias S.W. SHIU
Paru dans: Transactions of the International Congress of Actuaries (1995), 243-263

94.04 The Efficiency of the Swiss Bonus-Malus System
François DUFRESNE
Paru dans: Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires (1995), 29-42

94.03 Pricing Financial Contracts with Indexed Homogeneous Payoff
Hans U. GERBER and Elias S.W. SHIU
Paru dans: Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires (1994), 143-166

94.02 Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options on Two Stocks
Hans U. GERBER and Elias S.W. SHIU
Paru dans : Mathematical Finance, vol. 6 (1996), 302-322

94.01 Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options
Hans U. GERBER and Elias S. W. SHIU
Paru dans: Astin Bulletin, vol. 24 (1994), 195-220

93.04 Calcul des Primes Uniques des Rentes avec Restitution
Michel HORT

93.03 On Some Measures of the Severity of Ruin in the Classical Poisson Model
Philippe PICARD
Paru dans: Insurance Mathematics and Economics, vol. 14 (1994), 107-115

93.02 Option Pricing by Esscher Transforms
Hans U. GERBER and Elias S. W. SHIU
Paru dans: Transactions of the Society of Actuaries, vol. XLVI (1994), 99-191

93.01 Evolution des Populations : La Matrice de Leslie
Silvia BASAGLIA

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