Vous êtes ici: UNIL > HEC Inst. > HEC App. > DSA >
Français | English

The Department of Actuarial Science (DSA) was created in 1981 to foster research in actuarial science and to continue HEC’s long tradition in actuarial education dating back to 1919.

Research of the DSA’s members covers a wide spectrum and is published in high quality international scientific journals. Faculty carries out research in Risk Theory, Credibility Theory, pricing of insurance and reinsurance contracts, mortality and longevity modeling, solvency, loss reserving, asset-liability management of insurance companies and pension funds, and mathematical finance. Actuarial science being multidisciplinary, the DSA’s researchers are also doing research in probability and stochastic processes, extreme value theory, and Monte Carlo simulation methods, that are tools essential for the development of actuarial and financial theories and their implementations.

Publications


100 dernières publications classées par: type de publication  -  année
N.B. Les publications n'apparaissent qu'à partir de l'engagement des auteurs à la Faculté des HEC.
Pour une liste complète de chaque auteur, veuillez consulter son site web personnel.


Articles

(2012). Forecasting Mortality: When Academia Meets Practice. European Actuarial Journal, 2, 49-76. Revue avec comité de lecture
Alai D.H. , Sherris M. (2015). Modelling Cause-of-Death Mortality and the Impact of Cause-Elimination. Annals of Actuarial Science, 9, 167-186. Revue avec comité de lecture
Albin P., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2016). Extremes and limit theorems for difference of chi-type processes. ESAIM: Probability and Statistics, 20, 349-366. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Asadi P. ; Ivanovs J. (2014). Exact boundaries in sequential testing for phase-type distributions. Journal of Applied Probability, 51A, 347-358. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Asmussen S. ; Kortschak D. (2012). Tail asymptotics for dependent subexponential differences. Siberian Mathematical Journal, 53, 965-983. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Avram F., Constantinescu C. ; Ivanovs J. (2014). The tax identity for Markov additive risk processes. Methodology and Computing in Applied Probability, 16, 245-258. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Avram F. ; Kortschak D. (2010). On the efficient evaluation of ruin probabilities for completely monotone claim size distributions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 233, 2724-2736. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Azcue P. ; Muler N. (2017). Optimal dividend strategies for two collaborating insurance companies. Advances in Applied Probability, 49, 515-548. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Baeuerle N. ; Thonhauser S. (2011). Optimal dividend payout in random discrete time. Statistics and Risk Modeling, 28, 251-276. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Borst S., Boxma O. ; Resing J. (2011). Ruin excursions, the G/G/Infinity queue and tax payments in renewal risk models. Journal of Applied Probability, 48A, 3-14. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Borst S., Boxma O. ; Resing J. (2009). The tax identity in risk theory - a simple proof and an extension. Insurance: Mathematics and Economics, 44, 304-306. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Boxma O.J., Essifi R. ; Kuijstermans R. (2017). A queueing model with randomized depletion of inventory. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 43-59. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Boxma O.J. ; Ivanovs J. (2014). On simple ruin expressions in dependent Sparre Andersen risk models. Journal of Applied Probability, 51, 293-296. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Cheung E. C. K. ; Thonhauser S. (2011). Randomized observation periods for the compound Poisson risk model: Dividends. ASTIN Bulletin, 41, 645-672. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Cheung E.C.K. ; Thonhauser S. (2013). Randomized observation times for the compound Poisson risk model: The discounted penalty function. Scandinavian Actuarial Journal, 424-452. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C. ; Garrido J. (2010). Editorial on the Special Issue on Gerber-Shiu Functions. Insurance: Mathematics & Economics, 46, 1-2.
Albrecher H., Constantinescu C. ; Loisel S. (2011). Explicit ruin formulas for models with dependence among risks. Insurance: Mathematics & Economics, 48, 265-270. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C., Palmowski Z., Regensburger M. ; Rosenkranz M. (2013). Exact and asymptotic results for insurance risk models with surplus-dependent premiums. SIAM Journal of Applied Mathematics, 73, 47-66. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C., Pirsic G., Regensburger G. ; Rosenkranz M. (2010). An algebraic operator approach to the analysis of Gerber-Shiu functions. Insurance: Mathematics & Economics, 46, 42-51. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C. ; Thomann E. (2012). Asymptotic results for renewal risk models with risky investments. Stochastic Processes And Their Applications, 122, 3767-3789. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Daily-Amir D. (in press). On Effects of Asymmetric Information on Non-Life Insurance Prices under Competition. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Embrechts P., Filipovic D., Harrison G., Koch P., Loisel S. et al. (2016). Old-age provision: past, present, future. European Actuarial Journal, 6, 287-306. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Gerber H. ; Shiu E. (2011). The optimal dividend barrier in the Gamma-Omega model. European Actuarial Journal, 1, 43-55. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Gerber H. ; Yang H. (2010). Reply to discussions on "A direct approach to the discounted penalty function". North American Actuarial Journal, 14, 445-447. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Gerber H. U. (2011). A note on moments of dividends. Acta Mathematica Applicatae Sinica, 27, 353-354. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Gerber H.U. (2009). On the non-optimality of proportional reinsurance according to the dividend criterion. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94-95. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Gerber H.U. ; Yang H. (2010). A direct approach to the discounted penalty function. North American Actuarial Journal, 14, 420-434. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Guillaume F. ; Schoutens W. (2013). Implied liquidity: model sensitivity. Journal of Empirical Finance, 23, 48-67. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Haas S. (2011). Ruin Theory with Excess of Loss Reinsurance and Reinstatements. Applied Mathematics and Computation, 217, 8031-8043. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Hipp C. ; Kortschak D. (2010). Higher-order expansions for compound distributions and ruin probabilities with subexponential claims. Scandinavian Actuarial Journal, 105-135. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (in press). On the joint distribution of tax payments and capital injections for a Lévy risk model. Probability and Mathematical Statistics. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2017). Linking dividends and capital injections – a probabilistic approach. Scandinavian Actuarial Journal, 1-8. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2017). Strikingly simple identities relating exit problems for Lévy processes under continuous and Poisson observations. Stochastic Processes and their Applications, 127, 643-656. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2014). Power identities for Lévy risk models under taxation and capital injections. Stochastic Systems, 4, 157-172. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2013). A risk model with an observer in a Markov environment. Risks, 1, 148-161. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Ivanovs J. ; Zhou X. (2016). Exit identities for Levy processes observed at Poisson arrival times. Bernoulli, 22, 1364-1382. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Kortschak D. (2009). On ruin probability and aggregate claim representations for Pareto claim size distributions. Insurance: Mathematics and Economics, 45, 362-373. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Kortschak D. ; Zhou X. (2012). Pricing of Parisian options for a jump-diffusion model with two-sided jumps. Applied Mathematical Finance, 19, 97-129. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Ladoucette S. ; Teugels J. (2010). Asymptotics of the Sample Coefficient of Variation and the Sample Dispersion. Journal of Statistical Planning and Inference, 140, 358-368. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Lautscham V. (2015). Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a Capital-Exchange Agreement. Anales del Instituto de Actuarios Espanoles, 1-30. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Lautscham V. (2013). From ruin to bankruptcy for compound Poisson surplus processes. ASTIN Bulletin, 43, 213-243. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Robert C.Y. ; Teugels J.L. (2014). Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims. Risks, 2, 289-314. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Scheicher K. ; Teugels J. L. (2009). A combinatorial identity for a problem in asymptotic statistics. Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 3, 64-68. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Thonhauser S. (2009). Optimality Results for Dividend Problems in Insurance. RACSAM - Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A. Matematicas, 103, 295-320. Revue avec comité de lecture
Arbenz P. , Guevara-Alarcón W. (2016). Risk Measure Preserving Piecewise Linear Approximation of Empirical Distributions. European Actuarial Journal, 6, 113-148. Revue avec comité de lecture
Arnold-Gaille S. , Sherris M. (2014). Causes-of-Death Mortality: What Do We Know on their Dependence?. Monograph of the Living to 100 Symposium. Revue avec comité de lecture
Arnold S., Boumezoued A., El Karoui N. ; Hardy H.L. (in press). Cause-of-death mortality: What can be learned from population dynamics?. Insurance: Mathematics and Economics. Revue avec comité de lecture
Asimit V., Hashorva E. ; Kortschak D. (2017). Aggregation of randomly weighted large risks. IMA Journal of Management Mathematics, 3, 403–419. Revue avec comité de lecture
Asmussen S, Hashorva E, Laub P ; Taimre T (in press). Tail asymptotics of light -tailed Weibull-like sums . Probability and Mathematical Statistics. Revue avec comité de lecture
Avanzi B. , Gerber H.U. (2008). Optimal dividends in the dual model with diffusion. Astin Bulletin, 38, 653-667. Revue avec comité de lecture
Avanzi B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2007). Optimal Dividends in the Dual Model. Insurance: Mathematics and Economics, 41, 111-123. Revue avec comité de lecture
Avraam D., Arnold S., Vasieva O. ; Vasiev B. (2016). On the heterogeneity of human populations as reflected by mortality dynamics. Aging, 8, 3045-3064. Revue avec comité de lecture
Avraam D., Jones D. ; Vasiev B. (2014). Time-evolution of age-dependent mortality patterns in mathematical model of heterogeneous human population. Experimental Gerontology, 60, 18-30. Revue avec comité de lecture
Bai L. (2017). Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 446, 248-263. Revue avec comité de lecture
Bai L. , Luo L. (2017). Parisian ruin of the Brownian motion risk model with constant force of interest. Statistics & Probability Letters, 120, 34-44. Revue avec comité de lecture
Bai L. (2017). Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon. Scandinavian Actuarial Journal, 1-15. Revue avec comité de lecture
Bai L., Debicki K., Hashorva E. ; Luo L. (in press). On Generalised Piterbarg Constants. Methodology and Computing in Applied Probability. Revue avec comité de lecture
Balakrishnan N. , Hashorva E. (2013). Scale Mixtures of Kotz-Dirichlet Distributions. Journal of Multivariate Analysis, 113, 48-58. Revue avec comité de lecture
Balakrishnan N. , Hashorva E. (2011). On Pearson-Kotz Dirichlet distributions. Journal of Multivariate Analysis, 102, 948-957. Revue avec comité de lecture
Boado-Penas M.C. , Godinez-Olivares H. (2016). Longevity Risk in Notional Defined Contribution Pension Schemes: a Solution. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 41, 24-52. Revue avec comité de lecture
Boxma O. , Ivanovs J. (2013). Two coupled Lévy queues with independent input. Stochastic Systems, 3, 574-590. Revue avec comité de lecture
Boyle P.H, Cox S.H, Gerber H.U, Mueller H.H, Pedersen H.W, Pliska S.R et al. (1998). Financial Economics, with Appications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation (Schaumburg, U.S.A.), 669.
Broggi C (1997). Taux technique garanti et prestation en assurance-vie: évaluation dans le cadre de fonctions d'utilité. Cahier de recherche ISA, 97.07.
C. Ling , Z. Peng (2015). Tail dependence for two skew slash distributions. Statistics and Its Interfaces, 8, 63-69.
Cai J., Gerber H.U. ; Yang H. (2006). Optimal Dividends in an Ornstein-Uhlenbeck Type Model with Credit and Debit Interest. North American Actuarial Journal, 10, 94-108. Revue avec comité de lecture
Chan B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2006). Discussion of Xiaowen Zhou's "On a Classical Risk Model with a Constant Dividend Barrier". North American Actuarial Journal, 10, 133-139. Revue avec comité de lecture
Cheng S, Gerber HU ; Shiu ES (1998). Discounted Probabilities and Ruin Theory in the Compound Binomial Modell. Cahiers de l'ISA, 98.07, 20.
Cheng S., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2000). Discounted probabilities of ruin in the compound binomial model. Insurance: Mathematics and Economics, 26, 239-250. Revue avec comité de lecture
Constantinescu C., Hashorva E. ; Ji L. (2011). Archimedean copulas in finite and infinite dimensions - with application to ruin problems. Insurance: Mathematics & Economics, 49, 487-495. Revue avec comité de lecture
Dacorogna M., Albrecher H., Moller M. ; Sahiti S. (2013). Equalization Reserves for Natural Catastrophes and Shareholder Value: a Simulation Study. European Actuarial Journal, 3, 1-21. Revue avec comité de lecture
Darbellay PA (1997). Approche critique des méthodes d'évaluation d'une compagnie d'assurance-vie. Cahier de recherche ISA, 97.11.
Das B., Engelke S. ; Hashorva E. (2015). Extremal behavior of squared Bessel processes attracted by the Brown-Resnick process. Stochastic Processes and their Applications, 125, 780-796. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). Extremes of a class of non-homogeneous Gaussian random fields. Annals of Probability, 44, 984-1012. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). On Parisian ruin over a finite-time horizon. Science China Mathematics, 59, 557-572. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2015). Parisian ruin of self-similar Gaussian risk processes. Journal Applied Probability, 52, 688-702. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2015). Gaussian risk models with financial constraints. Scandinavian Actuarial Journal, 2015, 469-481. Revue avec comité de lecture
Dębicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2014). Tail asymptotics of supremum of certain Gaussian processes over threshold dependent random intervals. Extremes, 17, 411-429. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2014). Gaussian approximation of perturbed chi-square risks. Statistics and Its Interface, 7, 363-373. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2015). Extremes of order statistics of stationary processes. TEST, 24, 229-248. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Tabiś K. (2015). Extremes of vector-valued Gaussian processes: Exact asymptotics. Stochastic Processes and their Applications, 125, 4039-4065. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E., Ji L. ; Tan Z. (2014). Finite-time ruin probability of aggregate Gaussian processes. Markov Processes and Related Fields, 20, 435-450. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Soja-Kukieła N. (2015). Extremes of homogeneous Gaussian random fields. Journal of Applied Probability, 52, 55-67. Revue avec comité de lecture
Dębicki Krzysztof , Liu Peng (2016). Extremes of stationary Gaussian storage models. Extremes, 19, 273-302. Revue avec comité de lecture
Debicki K , Hashorva E (in press). On extremal index of max-stable processes. Probability and Mathematical Statistics. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Farkas J. ; Hashorva E. (2018). Extremes of randomly scaled Gumbel risks. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 458, 30-42. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E ; Liu P (in press). Uniform tail approximation of homogenous functionals of Gaussian fields. Advances Applied Probability. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2017). Comparison Inequalities for Order Statistics of Gaussian Arrays. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 14, 93-116. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Tabiś K. (2014). On the probability of conjunctions of stationary Gaussian processes. Statistics & Probability Letters, 88, 141-148. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Liu P., Mandjes M. ; Sierpińska-Tułacz I. (2017). Lévy-driven GPS queues with heavy-tailed input. Queueing Systems, 85, 249-267. Revue avec comité de lecture
Debicki Krzysztof, Engelke Sebastian ; Hashorva Enkelejd (2017). Generalized Pickands constants and stationary max-stable processes. Extremes, 20, 493-517. Revue avec comité de lecture
Debicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd ; Liu Peng (2017). Extremes of gamma-reflected Gaussian processes with stationary increments. ESAIM: Probability and Statistics. Revue avec comité de lecture
Debiicki K., Hashorva E. ; Liu P. (2017). Extremes of Gaussian random fields with regularly varying dependence structure. Extremes, 20, 333-392. Revue avec comité de lecture
Deng P. (2017). Boundary non-crossing probabilities for Slepian process. Statistics & Probability Letters, 122, 28-35. Revue avec comité de lecture
Deprez. O. , Furrer C. ; Gerber H.U. (2001). Performanceweitergabe bei einer Mindestverzinsung. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 2001, 109-121. Revue avec comité de lecture
Dombry C, Engelke E ; Oesting M (2016). Exact simulation of max-stable processes. Biometrika, 106, 317. Revue avec comité de lecture
Dufresne F. (2005). Book Reviews. David C.M. Dickson (2005) Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press (CUP). ISBN 0-521-846404. ASTIN Bulletin, 35, 487-488.
Dufresne F. (2002). Between the individual and the collective models, revisited. HEC/Unil, NA.
Dufresne F. (1996). An Extension of Kornya's method with application to pension funds. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 171-181. Revue avec comité de lecture
Dufresne F. (1996). An Extension of Kornya's Method with Application to Pension Funds. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 171-181. Revue avec comité de lecture
Dufresne F. (1995). The Efficiency of the Swiss Bonus-malus System. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaires, 29-42. Revue avec comité de lecture
Rechercher:
 
 
Internef - CH-1015 Lausanne - Suisse - Tél. (+41) 21 692.33.82 - Fax (+41) 21 692.34.35