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Séminaires Lyon-Lausanne

Le Département de sciences actuarielles de l'Université de Lausanne (DSA) et l'Institut de sciences financière et d'assurance (ISFA) de l'Université Claude-Bernard, Lyon-1, organisent depuis plus de 20 ans des journées de séminaires actuariels. Trois journées par année ont lieu en alternance entre les deux villes.

Des chercheurs de renommée internationale participent à ces séminaires qui sont aussi l'occasion pour les doctorants des deux institutions de présenter les résultats de leurs recherches.

63e Journées de séminaires actuariels
Lundi 19 et mardi 20 juin 2017 à l’ISFA
Anca Jijiie, DSA, Université de Lausanne
Optimal Mix between Terminal Funding and Fully Funded Systems
Nabil Kazi-Tani, ISFA – SAF, Université Lyon 1
Three points suffice
Michel Fuino, DSA, Université de Lausanne
Long-Term Care Models and Dependence Probability Tables by Acuity Level: New Empirical Evidence from Switzerland
Weihong Ni, University of Hong Kong
On the discounted penalty function when premium rates vary according to multi-period surplus increments
Quentin Guibert, LoLitA – SAF, Université Lyon 1
R package SimBEL: Calculate the best estimate in life insurance with Monte-Carlo techniques
Maïssa Tamraz, DSA, Université de Lausanne
Some mathematical aspects of price optimisation
Arian Cani, DSA, Université de Lausanne
On randomized reinsurance contracts
Claire Mouminoux, ISFA – SAF, Université Lyon 1
Experimental evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels
Maximilien Baudry, ISFA – SAF, Université Lyon 1
Kaggle competition Quora: Winning solution
Eleni Vatamidou, DSA, Université de Lausanne
Approximations and error bounds for risk measures
Pierrick Piette, ISFA – SAF, Université Lyon 1
Mortality rates forecasting with high-dimensional Vecteur-AutoRegression
Laura Gay, ICJ, Ecole Centrale de Lyon
Parameter estimation for an Ornstein-Uhlenbeck process

62e Journée de séminaires actuariels
Mercredi 16 novembre 2016 à l’UNIL
Raimondo Manca, Sapienza University of Rome
Construction of Mean Salary Lines by Generalization of Binomial Stochastic Process
Daniela Laas, Institute of Insurance Economics, University of St. Gallen
Extreme Value Mixture Models: Are They Able to Cope with Extreme Insurance Losses?
Jean-François Chassagneux, University Paris Diderot, LPMA
Large population stochastic control: analysis and numerical solution of the master equation
Yulia Farkas, Université de Lausanne
Ruin Probabilities for Portfolios of Gaussian-like Risks

61e Journées de séminaires actuariels
Lundi 8 et mardi 9 février 2016 à l’UNIL
Héloïse Labit-Hardy, DSA, Université de Lausanne
Cause-of-Death Mortality and Population Dynamics: Socio-economic differentials
Frédéric Planchet, ISFA, Université Lyon 1
Choosing a nonparametric estimator for the construction of experience tables in insurance
Philipp Müller, DSA, Université de Lausanne
The Impact of pension funding mechanisms on the stability and the payoff from DC pension schemes
Stéphane Loisel, ISFA, Université Lyon 1
Two years with LoLitA: achievements and challenges
Maissa Tamraz, DSA, Université de Lausanne
Collective models for the largest claims of multivariate portfolios
Mabelle Sayah, ISFA, Université Lyon 1
Analyzing and Comparing Basel’s III Sensitivity Based Approach for the interest rate risk in the trading book
Youssouf Toukourou, DSA, Université de Lausanne
On bivariate lifetime modelling in life insurance applications
Hanspeter Schmidli, Université de Cologne, Allemagne
Capital Injections and Dividends with Tax
Guillaume Biessy, SCOR Global Life & Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Évry - Université d’Évry Val d’Essonne, France
Continuous time semi-Markov inférence of biometric laws associated with a Long-Term Care Insurance portfolio
Anani A. Olympio, ISFA, Université Lyon 1

60e Journée de séminaires actuariels
Lundi 9 novembre 2015 à l’ISFA
Dylan Possamai, Université Paris-Dauphine
Dynamic Programming Approach to Principal-Agent Problems
Peiman Asadi, HEC, Université de Lausanne
Modeling extremes on river networks
Alexandre Boumezoued, LPMA, Milliman
Population viewpoint on Hawkes processes
Xavier Milhaud, ISFA, SAF
Behavioural risk: correlation and contagion effects

59e Journée de séminaires actuariels
Mercredi 21 janvier 2015 à l’UNIL
Vali Asimit, Cass Business School
Tail Dependence Measure for Modelling Financial Extreme Co-movements
Vicky Fasen, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Information Criteria for Multivariate CARMA Processes
Thorsten Rheinländer, TU Vienna and LSE
On Margrabe options in a stochastic volatility context (joint work with Elisa Alos, Barcelona)
Chengxiu Ling, Université de Lausanne
Approximations of Weyl Fractional Integrals with Insurance Applications

58e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 11 décembre 2014 à l’ISFA
Joël Wagner, HEC, Université de Lausanne
Current challenges in life insurance
Didier Rullière ISFA, Université Claude Bernard Lyon I
Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence
Idris Kharroubi, CEREMADE, Université Paris Dauphine
Max-min optimization problem for variable annuities pricing
Alexandre Le Maistre, ISFA, Université Claude Bernard Lyon I
Assess and report Credit Risk for ORSA

57e Journée de séminaires actuariels
Mercredi 11 juin 2014 à l’UNIL
Daniel Alai, University of Kent
A Multivariate Tweedie Lifetime Model: Censoring and Truncation
Michael Schmutz, University of Bern and FINMA
Risk based solvency frameworks and resulting modelling challenges
Nabil Kazi-Tani, ISFA, Université Claude-Bernard, Lyon-1
A journey through risk sharing and inf-convolution
Gildas Ratovomirija, HEC, Université de Lausanne
On Sarmanov Mixed Erlang Risks in Insurance Applications

56e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 21 mars 2014 à l’ISFA
Areski Cousin
On the Range of Admissible Term Structures
Sebastian Engelke
Estimation of Brown-Resnick processes based on single extreme events
Svetlana Gribkova
Estimation et modélisation de dépendance en présence de censure
Erwan Koch
Estimation of max-stable processes and spatial risk measures

55e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 8 novembre 2013 à l’UNIL
An Chen, University of Ulm, Germany
Optimal investment and consumption allowing for terminal debts
Enkelejd Hashorva, HEC, Université de Lausanne
Random Scaling and Shifting of Dependent Risks
Alexandre Mornet, ISFA, Université Claude Bernard Lyon I et IARD-Allianz, Paris
Construction of an Index that links Wind Speeds and Strong Claim Rate of Insurers after a Storm
Lanpeng Ji, HEC, Université de Lausanne
Expansions of ruin probability for the time-changed fBM risk process

54e Journée de séminaires actuariels
Mercredi 19 juin 2013 à l’ISFA
Jean-Charles Croix, ISFA, Université Claude Bernard Lyon I
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification
Kristian Buchardt, University of Copenhagen and PFA Pension
Cash flows and policyholder behavior in the semi-Markov life insurance setup
Elena Di Bernardino, CNAM
Distortions of multivariate functions and associated level curves: applications in multivariate risk theory
Julien Tomas, ISFA, Université Claude Bernard Lyon I
Uncertainly on survival probabilities and solvency capital requirement: application to long-term care insurance

53e Journée de séminaires actuariels
Mercredi 6 février 2013 à l’UNIL
Karl-Theodor Eisele, IRMA et Université Louis Pasteur de Strasbourg
Time- and market-consistent risk assessments, applied to Solvency II
Frank Cuypers, PRS, Zug
Risk Management or Management Risk?
Julien Vedani, ISFA, Lyon-1 et Milliman Paris
Solvency assessment within the ORSA framework: issues and quantitative methodologies
Rosario Cristina Monter Espinosa, Universitat de les Illes Balears
Asset-allocation over life-cycle portfolios and labor income risk

52e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 30 novembre 2012 à l’ISFA
Yahia Salhi
Partial splitting of longevity and financial risks : the longevity nominal choosing swaptions
Alexandre Le Maistre
Proposition d’une correction de la méthode de VaR paramétrique pour améliorer l’estimation du risque des produits obligataires dans un cadre Solvabilité II
Séverine Gaille
Causes-of-death mortality : what can be learned from cointegration
Romuald Elie
Exact replication under portfolio constraint

51e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 23 mars 2012 à l’UNIL
Andrew Cairns, Heriot-Watt University
Robust Hedging of Longevity Risk
Alois Gisler, ETH Zurich
The Bornhütter-Ferguson Reserving Method Revisited
Julien Tomas, ISFA, UVA, Amsterdam & ISFA, Université Lyon 1
Essays on graduation of mortality by adaptive local kernel-weighted log-likelihood
Valérie Chavez, Université de Lausanne
High-frequency Data Modeling using Hawkes Processes

50e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 27 janvier 2012 à l’ISFA
Claude Lefevre/ Philippe Picard
An Insurance Risk Model with Ordered Claim Arrivals
Jean-Pierre Aubin
Assurance et Gestion de Portefeuille pour éradiquer le risque en gestion actif-passif
Ragnar Norberg
Risk processes with dependence and premium adjusted to solvency targets
Jevgenijs Ivanovs
Occupation densities in solving exit problems for one-sided Levy processes

49e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 2 décembre 2011 à l’UNIL
X. Sheldon Lin, Department of Statistics, University of Toronto, Canada
Application of phase-type distributions to mortality modeling
Piotr Jaworski , Institute of Mathematics, University of Warsaw, Poland
The domains of attraction of the univariate conditioning
Frédéric Planchet, ISFA, Université Claude-Bernard Lyon 1
Risques associés au calcul des provisions de rentes en dépendance
K. Debicki, Mathematical Institute, Wroclaw University, Poland
Locally self-similar Gaussian processes: extremes and Pickands constants

48e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 25 février 2011 à l’ISFA
Ragnar Norberg
Quadratic hedging of payment streams (or how to dynamically maintain a reserve)
Claude Lefevre
On monotone risk distributions
Aymeric Kamega
Hétérogénéité en Afrique subsaharienne francophone : mesure du risque d’estimation dans le cas d’une modélisation intégrant des facteurs observables
Hansjoerg Albrecher
Some results on dividends, ruin and bankruptcy

47e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 19 janvier 2011 à l’UNIL
Manuel Guerra, ISEG-UT Lisbon
Optimal risk sharing under coherent measures
Corina Constantinescu, HEC, University of Lausanne
Some explicit formulas for ruin probabilities in models with dependence among risks
Areski Cousin, ISFA, Université Claude-Bernard, Lyon-1
Delta-hedging correlation risk?
Christoph Hummel, Secquaero, Zurich
Multiple dependencies of risks: Models for actuarial practise

46e Journée de séminaires actuariels
Lundi 29 novembre 2010 à l’ISFA
Stephan Thonhauser
Optimal investment and consumption strategies for an incredibly risk-averse investor»
Elena Di Bernardino
Estimating Bivariate Tail
Cérémonie de remise du Docteur Honoris Causa du Professeur Hans U. Gerber

45e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 19 mars 2010 à l’UNIL
Zbigeniew Palmowski, University of Wroclaw
Dividend problems for a Levy insurance risk process
Enkelejd Hashorva, Allianz Suisse and University of Bern
Aggregation & Conditional Limits -- Log-Elliptical Models
Areski Cousin, ISFA, Université Claude-Bernard, Lyon-1
Dynamic hedging of synthetic CDO tranches
Georg Regensburger, Radon Institute, Austrian Academy of Sciences, Linz
Boundary problems and the Gerber-Shiu Function

44e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 22 janvier 2010 à l’ISFA
Monique Jeanblanc, Université d’Evry
Philip Protter, Cornell University, professeur invité ISFA Université Lyon 1
Absolutely Continuous Compensators
Denis Talay, INRIA Sophia Antipolis Méditerranée
From Technical Analysis to Viscosity Solutions of Optimal Portfolio Allocation Problems in Models with Random Time Changes and Transaction Costs
Guglielmo-Maria Caporale, Brunel University, London
Inflation and inflation uncertainty in the Euro area

43e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 27 novembre 2009 à l’UNIL
Søren Asmussen, Dept. of Mathematical Sciences, Aarhus University
RESTART-based protocols in fault tolerant computing
Didier Rullière, ISFA Lyon 1
Etude d'un modèle de contagion en finance
Séverine Gaille, DSA, HEC Lausanne
Trends in mortality by cause of death and implications for modeling longevity risk
Dominik Kortschak, DSA, HEC Lausanne
Flood risk insurance: The Austrian situation

42e Journée de séminaires actuariels
Lundi 27 avril 2009 à l’UNIL
Sébastien Viquerat, ISA, HEC Lausanne
How to get rid of round-of f errors in recursive formulas
Romain Biard, ISFA Lyon 1
Asymptotic behavior of some risk measures in ruin theory with correlation crises
Sandra Haas, ISA, HEC Lausanne
A practitioner's view on Solvency II: How an Austrian insurance company deals with Solvency II
Robert Tichy, Institut für Mathematik A, Technische Universität Graz
Quasi-Monte-Carlo Simulations in Ruin Theory

41e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 20 mars 2009 à l’ISFA
Michel Denuit, Université de Louvain-la-Neuve
Hans Gerber, Université de Lausanne

40e Journée de séminaires actuariels
Lundi 19 janvier 2009 à l’ISFA
Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent, Alexandre Adam
Hedging Interest Rate Margins on Demand Deposits
Pierre Therond, Frédéric Planchet, ISFA Lyon 1
Optimal hedging for unit-linked contracts with minimum death guarantee
Véronique Maume-Deschamps, ISFA Lyon 1
On the estimation of adjustment coefficient in dependent contexts
Séverine Gaille, HEC Lausanne
Future Swiss Mortality Rates according to the Heligman-Pollard Function

39e Journée de séminaires actuariels
Lundi 10 mars 2008 à l’UNIL
Stefan Thonhauser, Université de Linz
Dividend maximization for a risk process under force of interest
Jérôme Coulon, ISFA Lyon 1
Impact de la volatilité stochastique sur l'allocation optimale en gestion de portefeuille.
An Chen, Université d’Amsterdam
Approximation solutions for indifference pricing under general utility functions
Daniel Neuenschwander, Université de Lausanne
Uniqueness of convolution semigroups on the Heisenberg group and an application in mathematical finance

38e Journée de séminaires actuariels
Lundi 28 janvier 2008 à l’ISFA
Diana Dorobantu, Université de Toulouse
Modélisation du risque de défaut en entreprise
Didier Rullière, ISFA Lyon 1
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
Rosario Monter, Université de Lausanne
Switching Parisians: a credit risk model with grace periods and regime switching
Romuald Elie, ENSAE
Gestion de portefeuille sous contrainte drawdown

37e Journée de séminaires actuariels
Lundi 26 novembre 2007 à l’UNIL
Hansjoerg Albrecher, University of Linz
Dividend and Tax Payments in Risk Theory
Jacques Menthonnex, SCRIS, Statistique Vaud
La mortalité par génération en Suisse et les taux de conversion
Areski Cousin, ISFA Lyon1
Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models
Hans U. Gerber, ISA, Université de Lausanne
Dividendes optimaux – 50 ans après De Finetti

36e Journée de séminaires actuariels
Lundi 5 mars 2007 à l’ISFA
Didier Rullière, ISFA LYON
Robustesse et probabilité de ruine empirique en temps fini
Christophette Blanchet-Scaillet, Université de Nice
Un problème d’allocation optimale de portefeuille avec coûts de transaction
Ying Jiao, ENSIMAG Grenoble et Ecole polytechnique
L’approximation du prix des CDOs par la transformation sans biais et la méthode de Stein
Amine Jalal, HEC Lausanne
Predicting tail related risk measures : The consequences of using GARCH filters for non-GARCH data

35e Journée de séminaires actuariels
Lundi 29 janvier 2007 à l’UNIL
Matthias Degen, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
The Quantitative Modeling of Operational Risk : Between g-and-h and EVT
Hansjörg Furrer, Swiss Life Zurich
Risk Measurement in a Solvency Model
Nathaniel Smith, HEC Lausanne
Methods to Estimate the Optimal Dividend Barrier and the Probability of Ruin
Mohamed Houkari, ISFA Lyon et BNP Parisbas
New Frontiers of Asset Management

34e Journée de séminaires actuariels
Lundi 11 décembre 2006 à l’ISFA
Areski Cousin, ISFA Lyon1
Some comparison results for portfolio credit risk
Benjamin Avanzi, HEC Lausanne
Optimal dividends in the dual model
Jean-François Walhin, ISFA Lyon1
Benefit of diversification and value creation
Sébastien Fulla, Deutsch Bank
Mortality Fluctuations Modelling with a Shared Frailty Approach

33e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 10 mars 2006 à l’UNIL
Damir Filipovic, Université de Munich
Optimal Capital and Risk Transfers for Group Diversification
Max Hongler, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
The right Time to sell a Stock whose Price is driven by a Markovian Noise
Etienne Marceau, ISFA Lyon
Modèles de risques avec dépendance temporelle entre les sinistres
Hans U. Gerber, HEC Lausanne
On the Dividends-Penalty Identity and the Optimal Dividend Barrier

32e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 27 janvier 2006 à l’ISFA
Anne Loisel, ISFA Lyon1
EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d’asymétrie d’information et de couverture sur les marchés financiers
Nathaniel SMITH, HEC Lausanne
Maximizing Dividends without Bankruptcy
Carole BERNARD, ISFA Lyon1
Evaluation en valeur de marché de contrats participatifs
Jérôme Coulon, ISFA Lyon 1
A model of heterogeneity for the long range correlation of the volatility of asset returns

31e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 18 novembre 2005 à l’UNIL
Pierre Thérond, ISFA - Université de Lyon 1
Solvency II, normes IFRS : l'impact des modèles d'actifs retenus
Marc-Henri Amsler, ISA - Université de Lausanne
Assurance-maladie: maladies et offres de guérison
Hanspeter Schmidli, Institut de Mathématiques - Université de Cologne
On optimal investment and subexponential claims
Alfredo Egidio Dos Reis, ISEG - Université technique de Lisbonne
The compound binomial model revisited

30e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 4 mars 2005 à l’ISFA
Philippe Picard, ISFA Lyon1
A la mémoire d’Etienne de Vylder: Les probabilités de non ruine
Marc Goovaerts, Univ. d’Amsterdam et Univ. Catholique de Louvain
Risk measures and valuation principles
Jean-Paul Laurent, ISFA Lyon 1
A comparative analysis of CDO pricing models
Pierre-Alain Patard, ISFA Lyon1
Une modélisation des dividendes sur actions et indices»

29e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 28 janvier 2005 à l’UNIL
La surveillance des institutions d'assurance en Suisse
Denis Groux, Office Fédéral des assurances privées
Introduction
Bruno Stadelmann, Office Fédéral des assurances privées
La surveillance des groupes et conglomérats financiers
Helga Portmann, Office Fédéral des assurances privées
Organisations et relations internationales
Pierre-Fourier Cleuvenot, Office Fédéral des assurances privées
Première révision de la LPP - Conséquences pour les assureurs-vie privées
Daniela Stoica, HEC Lausanne
Vers la distribution «exacte» de valeurs escomptées (application à l'assurance vie)
Stéphane Loisel, ISFA Lyon1
Taux de hasard pour le calcul de probabilités win-first et de montants de dividendes

28e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 3 décembre 2004 à l’ISFA
Stéphane LOISEL, ISFA Lyon1
Dividendes, instant et sévérité de ruine dans un modèle multi-risques
Hans-Ulrich Gerber, HEC Lausanne
Dividendes optimales
Pierre Therond, ISFA Lyon 1
Allocation d’actifs d’un régime de rentiers en cours de service
Carole Bernard, ISFA Lyon1
Une étude sur la réassurance des dépôts bancaires

27e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 5 mars 2004 à l’UNIL
Daniel Neuenschwander, Université de Berne et HEC Lausanne
Evaluation d'options dans des modèles avec mouvements Browniens itérés géométriques
Marc Goovaerts, University of Amsterdam and Catholique University of Leuven
A Comotonic Image of Independance for Additive Risk Measures
Christian Partrat, ISFA Lyon
Evaluation stochastique de la provision pour sinistres en assurance non vie ; une synthèse
Riccardo Gatto, Université de Berne
Three general methods for computing the probability of ruin for the compound Poisson process that is pertubed by diffusion

26e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 30 janvier 2004 à l’ISFA
Carole Bernard, ISFA Lyon1
Evaluation numérique des options parisiennes
Jean-Paul Laurent, ISFA Lyon1
Dépendance entre taux de recouvrement et occurrence des défauts
Monique Pontier, Université Paul Sabatier Toulouse
Marché financier en présence d’un agent informé et influent.
Hans-Ulrich Gerber, HEC Lausanne
Dividendes : réflexion et réfraction

25e Journée de séminaires actuariels de 3e cycle
Vendredi 28 novembre 2003 à l’UNIL
José Garrido, Condordia University, Montréal
Sur la fonction de Gerber-Shiu pour un processus de Sparre-Anderson perturbé par une diffusion
Olivier Le Courtois, ISFA, Université Claude-Bernard – Lyon 1
The Capital Structure from the Point of View of Investors and Managers.     An analysis with Jump Processes
Claude Pichet, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Régimes de retraite au Canada : problèmes (et solutions ?)
Philippe Maeder, ISA, Université de Lausanne
Appréciation actuarielle d'un problème politique : le taux de rente minimum dans la prévoyance professionnelle en Suisse

24e Journée de séminaires actuariels
Mercredi 5 mars 2003 à l’ISFA
Hans-Ulrich Gerber, HEC Lausanne
Dividendes optimales : analyse avec le processus de Wiener
Béatrice Rey, LASS Lyon 1
Primes de risque et risques multiples : une note
Patrice Bertail, CREST ENSAE
Bootstrap
Christian Partrat, ISFA Lyon1
Applications actuarielles du bootstrap
Oana Purcaru, Institut de Statistique, Louvain la Neuve
Tarification de traités de réassurance à l’aide de copules Archimédiennes semi-paramétriques

23e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 31 janvier 2003 à l’UNIL
Sheldon Lin, Université de Toronto
The classical ruin model with a constant dividend barrier
Hans Bühlmann, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
Multidimensional Valuation
Anne Eyraud, ISFA, Lyon
Application du grossissement des filtrations à l'étude des EDSR
André Dubey, Université de Lausanne
Marge de solvabilité en assurance non-vie

22e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 29 Novembre 2002 à l’ISFA
Jean-Paul Laurent, ISFA Lyon1
Factor copulas, basket default swaps
François Dufresne, HEC Lausanne
Between the individual and collective models, revisited
Olivier Le Courtois, ISFA Lyon1
One century of Levy Processes in finance
Yannick Malevergne, ISAF Lyon1
How to account for extreme co-movements between individual stocks and the market

21e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 22 mars 2002 à l’UNIL
Hans-Ulrich Gerber, HEC, Université de Lausanne
Protection dynamique d’un investissement : évaluation et stratégie optimale
Philippe Arztner, Université de Strasbourg
Coherent Multiperiod  Risk Measurement
Michel Denuit, Université de Louvain-la-Neuve
Tarification et dépendance stochastique
Hugues Pirotte, HEC, Université de Lausanne et Finmetrics, Genève
Une tentative de clarification sur la structure des spreads de crédit

20e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 15 Février 2002 à l’ISFA
Louis Eeckhoudt, professeur, Fucam, Mons, Belgique
La notion économique de prudence : historique et perspectives
Jean Pinquet, professeur agrégé à l’Université Paris 10
Système bonus-malus intégrant l’ancienneté des sinistres
Tito Solari, doctorant Ecole des HEC, Université de Lausanne
Asset liability management pour caisses de pensions
Christian Mazza, professeur et Didier Rullière, maître de conférences Lyon1
Mouvements persistants et théorie de la ruine

19e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 30 novembre 2001 à l’UNIL
Jeffrey F. Collamore, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
Multidimensional Risk Processes
Marc Goovaerts, Katholieke Universiteit Leuven
Economical Capital Allocation using Solvency Risk Measures
Bertrand Lespinasse, Deloitte & Touche, Paris
Les déflateurs
Hans-Ulrich Gerber, Université de Lausanne
Allocation de la performance dans le contexte d’un rendement minimal garanti

18e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 8 Mars 2001 à l’ISFA
Etienne de Vylder, professeur, Université d’Amsterdam
Dimension des espaces de distribution avec moments fixés.
Guillaume Plantin, Commissaire Contrôleur des Assurances
Les apports de la théorie de la firme à l’analyse de la réassurance : la réassurance peut-elle se passer des réassureurs ?
Hans Ulrich Gerber, professeur, Université de Lausanne
Les notions de base de la finance - une introduction vulgarisée
Idriss Tchapda, doctorant I.S.F.A.
Evaluation d’options en présence d’un ou plusieurs risques de défaut.

17e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 25 janvier 2001 à l’UNIL
Claire Bilodeau, professeure adjointe, Université Laval (Québec)
La distribution des excédents d'actif des régimes de retraite par capitalisation
Philippe Picard, Université Libre de Bruxelles, professeur émérite, Université Claude Bernard – Lyon 1
Du modèle de Poisson au modèle binomial : un chemin semé d'épines
Philippe Maeder, professeur extraordinaire, ISA, Université de Lausanne
Evolution du risque invalidité : la Suisse, une exception ?
Marc Goovaerts, professeur, Université Catholique de Louvain
Convex upper and lower bounds for present value functions

16e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 30 Novembre 2000 à l’ISFA
Philippe Picard, professeur émérite, Université Claude Bernard – Lyon 1
Histoires (actuarielles) de la Belle au Bois Dormant
Etienne de Vylder, professeur, Université d’Amsterdam
Risques comonotones et applications financières
Idriss Chapda, doctorant I.S.F.A.
Evaluation, dans un univers forward neutre, de produits de taux d’intérêt soumis au défaut
François Charbonnier, doctorant Institut Mathématiques Appliquées, S.S.P., Université de Lausanne
Modèles non paramétriques pour la volatilité

15e Journée de séminaires actuariels de 3e cycle
Jeudi 9 mars 2000 à l’UNIL
Hélène Cossette, Université Laval, Québec
Modèle de régression de crédibilité avec erreurs de type MA
Christine Veraguth, SwissRe New Markets, Zurich
Evaluation d'une compagnie d'assurances vie et de ses produits: Méthodes et analyse de variabilité dans un contexte stochastique
Heinz Müller, Université de St-Gall, St-Gall
Asset Liability Optimization in Discrete and Continuous Time
Etienne Marceau, Université Laval, Québec
Impact de la dépendance dans les modèles individuel et collectif de risque

14e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 27 Janvier 2000 à l’ISFA
Olivier Scaillet, IRES, Université Catholique de Louvain
Sensitivity analysis of values at risk.
Erik Taflin, Conseiller Scientifique Groupe AXA
Allocations de fonds propres et pilotage de portefeuilles.
Didier Rullière, Doctorant ISFA
Passage d’un modèle individuel à un modèle collectif et applications.
Prof . Philippe Artzner, Professeur émérite, Université Louis Pasteur, Strasbourg
Provisions mathématiques et risque de taux d’intérêt

13e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 25 novembre 1999 à l’UNIL
Paul-Antoine Darbellay, PartnerRe Winterthur Branch, Winterthur
Evaluation d'une compagnie d'assurance vie et de ses produits: méthodes, approche critique et analyse de sensibilité
Hanspeter Schmidli, Université de Aarhus, Danemark
Optimal reinsurance policies in a dynamical setting
Michaël Moreno, ISFA, Université Claude Bernard - Lyon I
Estimation de la durée de vie des options américaines et exotiques
Tomas Hricko, Ecole des HEC, Université de Lausanne
Pricing credit risk with collateral : Methodology for hair cut determination

12e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 1er Avril 1999 à l’ISFA
Prof. Philippe Picard, ISFA
Les deux formules de Gerber et Shiu pour les probabilités de ruine et de non ruine en temps infini
Jean Berthon, Georges Gallais-Hamonno
Les tontines au 18ème siècle
Carlo Broggi, Doctorant, ISA-HEC Lausanne
Financement de rentes indexées
Michaël Moreno, Doctorant allocataire moniteur, Lyon 1
Evaluation des options négociables par l'interpolation des arbres de prix.

11e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 18 février 1999 à l’UNIL
Prof. Philippe Maeder, ISA-HEC Lausanne et Swiss Re, Zürich
Appréciation de la rentabilité des rentes viagères
Prof. F. Etienne De Vylder, Université d'Amsterdam
Peut-on se fier aux probabilités de ruine asymptotiques ?
Nathalie Richard, doctorant CIFRE au GPA (Groupe Generali) et laboratoire de sciences actuarielle et financière
Un estimateur non paramétrique construit sur le concept d'exposition au risque de la loi conjointe de deux durées de maintien
Prof. François Dufresne, ISA-HEC Lausanne
Mesures d'efficacité des systèmes bonus-malus
Soutenance de thèse de doctorat de Monsieur Vincent Goulet, ISA-HEC Lausanne
Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée

10e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 3 Décembre 1998 à l’ISFA
Michaël Moreno, Doctorant allocataire moniteur, Lyon 1
Evaluation partiellement séquentielle des options à barrières
Raphaël Douady, ENS Cachan et CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce)
Calibrage de modèles de taux d’intérêt
Gérard Pafumi, ISA-HEC Lausanne
Garantie dynamique du capital
Nicolas Leboisne, Doctorant Cifre Banque Indocam, Lyon 1
Modèles d’évaluation des obligations convertibles

9e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 5 mars 1998 à l’UNIL
Journée Astin Franco-Suisse
Sous la présidence d’honneur de Monsieur le Professeur Hans Bühlmann, Président d’honneur de l’Association Suisse des Actuaires, et de Monsieur Jean Berthon, Vice-président exécutif de la Fédération Française des Actuaires.
Hans Bühlmann
Allocution d’ouverture
Daniel Neuenschwander, ISA
Anciens et nouveaux résultats sur les lois infiniment divisibles
Daniel Serant, ISFA
Généralisation de l’estimateur Kaplan-Meier
Marie-Thérèse Kohler, La Bâloise
Modélisation Actifs/Passifs en Assurance-vie : exemples pratiques
Jean Pinquet, Paris X
Tarification a posteriori dans des modèles à hétérogénéité
Peter Diethelm, Union Suisse
Calcul d’un tarif commercial en assurances dommages

8e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 29 Janvier 1998 à l’ISFA
Emmanuel Buchard, Caisse d’Epargne Lyon
Approche de validation du modèle gaussien à un aléa
Nathalie Richard et Philippe Bienaimé, G.P.A. Paris
Systèmes bonus-malus, extensions
Max Pinhas, Université de Toulouse 1
Longévité et profit : un modèle d’activités commerciales à risque négatif
F. de Vylder, Belgique
Probabilité de ruine en temps fini par la formule de Picard-Lefèvre
André Dubey, ISA-HEC Lausanne
Risk based capital en assurance non-vie : quelques remarques et réflexions

7e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 18 décembre 1997 à l’UNIL
Vincent Goulet, ISA-HEC Lausanne,
Principes et applications de la théorie de la crédibilité
Bruno Landry, ISA-HEC Lausanne,
La valeur escomptée d’une pénalité payable à la ruine dans un modèle de diffusion avec sauts
Jean-Paul Laurent, chercheur au CREST, laboratoire de finance-assurance,
Implied risk-neutral densities : theory and evidence on interest rate and foreign exchange markets
Prof. Hans Ulrich Gerber, ISA-HEC Lausanne,
Utility functions : from risk theory to finance

6e Journée de séminaires actuariels
Vendredi 7 Mars 1997 à l’ISFA
Claude Lefèvre, Université Libre de Bruxelles, Belgique
Ordres stochastiques discrets et applications actuarielles
Michel Queruel, Société de Bourse Aurel, Paris
Modèle d’évaluation d’un actif contingent aux taux d’intérêt et à deux actifs risqués
Hans-Ulrich Gerber, ISA, Lausanne, Suisse
Prix d’une option perpétuelle pour des processus avec sauts
Laurent Augier, Université de La Rochelle, France etThierry Michel, Direction de la Prévision du Ministère de l’Economie et des Finances, France
Marchés financiers artificiels et agents non représentatifs : synthèse et simulations

5e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 19 Décembre 1996 à l’UNIL
François Quittard-Pinon, ISFA Lyon, France
Evaluation de quelques options exotiques sur taux d’intérêt
Marc Goovaerts, Université Catholique de Leuven, Belgique
Stochastic Models for IBNR Evaluations
Hans Bühlmann, ETH Zürich
Esscher Transforms and Asset Pricing
Soutenance de thèse de doctorat de Monsieur Frédéric Michaud, ISA-HEC Lausanne
Essays on Option Pricing with Jump Processes and an Estimation Technique in Ruin Theory

4e Journée de séminaires actuariels
Lundi 25 Novembre 1996 à l’ISFA
Jean-Charles Rochet, Université des Sciences Sociales de Toulouse, France
Un mécanisme optimal pour les introductions en bourse
Eric Briys, Tillinghast et groupe H.E.C., France
Risque naturel et marché financier
François Dufresne, ISA, Lausanne, Suisse
Approximations analytiques de prime stop-loss
Didier Rullière, Actuaire I.S.F.A., promotion 1996
Plan de réassurance en assurance-vie

3e Journée de séminaires actuariels
Jeudi 28 Mars 1996 à l’UNIL
F. de Varenne, ISFA Lyon, France
Développements récents sur l'application de la théorie des options en assurance-vie
F. De Vylder, Université Catholique de Louvain, Belgique
Problèmes actuariels d'optimisation
F. De Vylder, Université Catholique de Louvain, BelgiqueAtelier sur la théorie de la crédibilité

2e Journée de séminaires actuariels
Lundi 12 Février 1996 à l’ISFA
Hans Ulrich Gerber, ISA-HEC Lausanne, Suisse
Evaluation des options Américaines (perpétuelles) et Russes
Monique Jeanblanc-Picqué, Université d'Evry-Val d'Essonne
L'évaluation des options parisiennes
Jean-François Boulier, Directeur de la Recherche et de l'Innovation, CCF, Professeur associé à l'Université Paris VII
Contrôle stochastique des fonds de pensions
Jean-Luc Besson, FFSA-APSAD
Un exemple de gestion assurances de dommages en capitalisation : le risque décennal

1ère Journée de séminaires actuariels
Vendredi 1er Décembre 1995 à l’UNIL
Gary Parker, Simon Fraser University, Canada
Modélisation de caisses de retraite avec taux de rendements aléatoires
Jean-Claude Augros, ISFA
L'évaluation des obligations convertibles - Validation empirique d'un modèle.
François Dufresne, ISA-HEC Lausanne, Suisse
Une extension de la méthode de Kornya avec application aux caisses de pensions
Hans Ulrich Gerber, ISA-HEC Lausanne, Suisse
Approche actuarielle à l'évaluation d'options
Gary Parker, Simon Fraser University, Canada
Analyse stochastique de l'intéraction entre les risques d'investissement et d'assurance


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